隨著中國加入WTO,《新巴塞爾資本協議》正式發布,金融全球化進程不斷加快,中國商業銀行業除了要與國內同業展開競爭之外,還要面臨來自國際先進的商業銀行的挑戰。

當前,宏觀經濟及資產質量風險正在成為中國銀行業最大的擔憂,信貸資產質量惡化帶來的信用風險,利率、匯率的市場化對金融安全帶來的影響,影子銀行泛濫、風控質量低等都金融風險管理提出了更高更緊迫的要求。

作為全球領先的數字金融解決方案提供商,文思海輝·金融一直致力于協助銀行企業提升全面風險管理能力,提高數據收集與處理的自動化能力和提升數據分析與應用的精細化水平。針對行業需求,文思海輝·金融推出風險數據集市解決方案,包括實現風險數據自動抓取與整合、經濟資本回報率自動計算、系統化信用風險壓力測試、操作風險KRI指標自動計量等多方面。

提升全面風險管理能力

對于銀行業來說,擁有強大的風險管理能力是管控金融安全的關鍵所在,文思海輝·金融的風險數據集市解決方案可以協助銀行提升全面風險管理能力,幫助銀行客戶搭建專用的風險數據平臺,加強全行級風險數據的整合和加工能力。同時,提升全行風險計量水平、管理水平,在風險數據平臺上實現經濟資本、操作風險KRI等風險指標的自動計算,建設組合限額、風險報告、壓力測試等風險管理工具。此外,強化全行風險建模的能力,搭建模型實驗室,為風險計量和管理模型的驗證和優化提供數據和技術支持。

提高數據收集與處理的自動化能力

數據的收集和處理是銀行業金融安全的基礎,強大的數據自動化處理能力可以讓銀行更有效率地應對風險。文思海輝·金融風險數據集市充分發揮技術基因,從數據抓取到整合、計算、風險測試到風險KRI指標的計量全面實現自動化。

(風險數據集市系統總體架構)

首先,數據的抓取十分重要,風險數據集市可實現風險數據自動抓取與整合,不僅能夠完成銀行企業內部多個業務系統風險數據的共享和自動化抓取與整合。同時,還能納入了外部風險數據,加大數據信息庫。

在完成數據抓取和整合的同時,該方案還能實現經濟資本回報率自動計算,實現全行信用風險經濟資本的系統化、自動化計量、查詢與導出,范圍可覆蓋公司業務、零售業務、同業業務、資金業務等多個業務條線,大幅提高了對分行經濟資本回報率考核的時效性和有效性。

(風險數據集市系統數據架構)

并且,風險數據集市方案還能實現系統化信用風險壓力測試,通過定量分析輔助專家經驗,基于歷史事件或一定的合理假設設計壓力情景,采用業內通用的Merton模型進行信用風險壓力測試,承壓指標也精細化到了逐筆債項的PD層級。系統可實現按季度自動計算壓力測試結果并生成定制報表,支持風險管理人員基于靈活可調整的壓力情景方案開展壓力測試。

最后,該方案能實現操作風險KRI指標自動計量,支持操作風險中個貸不良率、對公貸款受托支付比率、客戶咨詢滿意度、一般類業務處理差錯率和定型二類業務處理差錯率等5個KRI指標的自動計量。

全面提升數據分析與應用的精細化水平

數據是銀行的重要資產,挖掘數據價值已成為金融安全的核心要求。

文思海輝·金融相關項目負責人介紹,風險數據集市解決方案可以優化和提升經濟資本計量的風險敏感度,并幫助銀行業客戶建立全面、直觀、及時的風險報告體系,不僅有豐富的報告維度,還有靈活的報告頻率。

金融安全不僅關乎行業,更關乎國家金融穩定,文思海輝·金融的風險數據集市解決方案無疑為銀行業和監管層提供了更多的方案選擇和更強大的技術支撐,協助相關方更好地監測市場運行情況,及時防范和化解系統性風險,為金融市場的長遠發展提供決策支持,守護國家金融安全。