隨著商業銀行資產規模不斷增長,保證擔保貸款也隨之增加,擔保圈的形成使原本不相連的公司變得息息相關,圈內一個企業的風險會沿擔保鏈條擴散傳導,引發圈內其他企業的貸款風險。

在擔保圈的概念中,有兩個關鍵詞,一個是“互保”,二是“連環擔保”。所謂“互保”,即債務人與擔保人之間的彼此擔保行為。所“謂連環擔保”,即若干債務人之間形成的債務人為債務人提供擔保的行為。

以聯保、互保為主要形式的擔保圈貸款風險一致是令市場無奈,令監管層頭疼的頑疾,也是商業銀行信貸管理中的薄弱一環準確識別擔保圈是進行風險化解處置的前提和基礎。我國監管部門自2004年起逐步建立、完善了客戶風險監測預警系統,其中銀行機構授信主要包括授信、貸款、擔保、關聯關系等信息。由于系統中得到的原始擔保數據是不直觀、不連續的,因此,采用有向遍歷算法,對系統中的全部擔保關系進行計算和識別,繪制擔保網絡圖譜。通過有向遍歷的算法技術解決擔保圈概貌不清的問題,基于繪制的擔保圈圖譜,全面識別各層次擔保圈的規模結構和風險特征,為判斷化解對策提供全局視角和數據技術。

文思海輝·金融團隊以銀行業企業擔保信息為基礎,以金融行為學等理論為理論依據,創造性綜合了有向遍歷法、復雜網絡技術、熵值法測度等技術手段,從多維度提出了切實可行的分析方法和解決方案。

通過深度優先搜索算法對擔保關系進行遍歷,對聯保、互保的特殊結構進行識別,可以直觀刻畫出擔保圈規模邊界和特殊的網絡拓撲結構,也為談論擔保圈風險的防范和化解提供了技術支持。同時,對于擔保圈風險的識別,還包括對于擔保圈節點層面以及社群層面的測量體系;通過識別擔保圈的風險情況,掌握風險特征,尋找關鍵企業,定位拆解環節,提高擔保圈處置的針對性。通過分析聯保互保的特殊結構,利用復雜網絡技術將擔保圈按其擔保鏈條形態分為鏈型結構、星型結構、環形結構,這也是文思海輝·金融基于銀行擔保業務抽象出的特殊擔保結構。

鏈型擔保:即A企業為B企業提供保證,B企業為C企業提供保證,C企業為D企業提供保證等,圈內企業客戶數一般超過5個,構成鏈型結構。

 

 環型擔保:即A企業為B企業提供保證,B企業為C企業提供保證,C企業為A企業提供保證等,圈內企業客戶數一般超過3個,構成環形結構。

 

星型擔保:即A企業為B企業提供保證,A企業為C企業提供保證,A企業為D企業提供保證等, 圈內企業客戶數一般超過4個,構成星型結構。

 

除擔保圈特殊結構的識別,文思海輝·金融對擔保圈的深度挖掘還包括以程度中心性、居間中心性、親近中心性、特征向量的中心性為主的節點層面,以及分層聚類、三元組、塊模型、密度為主要分析目標的社群層面的測量體系,定位高風險擔保圈和風險點。

文思海輝·金融在全面評價擔保圈內企業經營狀況、擔保圈規模及復雜程度、圈內企業信用情況、擔保圈的成因及性質等因素的基礎上,對綜合運用壓縮風險融資、擔保方式置換、信貸產品改造、切斷擔保鏈條、清理保證融資等方面給予重要的業務支持并提出合理的解決方案,為郵儲、民生等銀行實現擔保圈貸款風險的降低和轉移,在整個金融領域擔保風險識別方面取得了重大突破。