為防控金融風險,銀保監會自2018年年初出臺了一系列金融政策去杠桿、防止資本套利、規范金融業務。在新時代防控金融風險的背景下,滿足資本監管各規定的要求,RWA數據和相關風險指標的準確計量、EVA、RAROC 等風險指標的應用就顯得尤為重要。

    文思海輝金融結合多家大行RWA數據實施以及應用咨詢的經驗,構建了一套定制化的RWA應用分析解決方案,為幫助銀行建立統一的風險指標,對銀行合理分配資本、實現風險利潤為導向的客戶分析、重點業務的開展和監控以及全行風險的防控都可起到顯著效果。

數據整合

    數據范圍包括全行市場風險相關數據、信用風險相關數據、操作風險相關數據、子公司并表數據、各級資本數據、財務數據等,同時強調風險數據和財務數據的準確性、完整性和時效性。

數據應用

    同時滿足外部監管和內部管理的雙重需要:

  • 對于外部監管,同時滿足《商業銀行資本管理辦法》中的三大支柱:實現第一支柱下各級資本充足率計量,第二支柱下的資本規劃、壓力測試等內部資本充足率評估 ,以及第三支柱的信息披露。

  • 在實現內部管理需要時,通過計算逐筆實現的風險指標RWA、經濟資本、EVARAROCRORWA為信貸審批、貸后管理、風險收益控制、風險監控等風險管理全流程中的應用提供有效信息支撐;滿足基于客戶、機構、產品等多維度、多時間跨度的EVARAROC的綜合分析,幫助識別風險客戶,并指導全行業務開展、實現資本的最優分配。

     

    RWA應用分析框架,通過數據層、計量層、應用層、執行層一體化的服務框架滿足不同規模金融機構不同的風險應用需要。

 

RWA應用分析框架

數據層:

    數據層包括全行表內資產數據、表外資產數據、全行客戶(非負債業務)、客戶資產、客戶財報、賬務數據等。根據業務屬性和相關性將數據源進行整合,構建交易對手、債項、緩釋、緩釋債項關系、科目產品配置的靈活配置和各主題數據源可擴展的數據層。

計量層:

    滿足資本管理辦法的第一支柱。通過權重法和內評法實現全行各級資本充足率的計算。同時提供明細級風險加權資產計量結果,為后續內部管理和資本管理辦法的第二支柱準備基礎數據。滿足資本管理辦法的第二支柱。根據資本規劃、壓力測試等實現行內資本充足的評估以及提供相應的預警方案。

應用層:

    通過固定報表、多維報表、靈活查詢、管理駕駛艙等應用建設實現機構、客戶產品等多維度多時間跨度的風險利潤的分析

執行層:

    好的分析結果并不一定帶來好的風險預警。在制定相應的風險策略后需要在執行端進行執行監測,這也是后續模型評估調優、策略調整以及全面推廣的前提。

 

    在RWA的實際計量過程中,我們經常會遇到業務賬和會計賬務不相等的情況,客戶、機構等數據沒有全行統一的數據標準、個別業務沒有賬務系統支持,需要依靠手工賬的形式進行業務記錄,以及業務數據關鍵屬性不全或者不準確的情況。為保證數據的可用性、準確性、一致性、及時性,銀行需要進行一系列整改。為解決以上問題需要銀行同源、同口徑建立全行統一的數據標準實現業務與賬務數據一致,進而實現全行風險指標的統一計量和應用,這需要銀行內部自上而下的全面重視和大力推動。

RWA應用層的實際場景展示

EVA/RAROC

       EVA、RAROC更新了銀行的盈利理念,充分考慮了風險成本和資本的機會成本,還原了銀行的真實利潤,EVA/RAROC的管理能夠幫助提升商業銀行綜合競爭力。

 

實現過程:

  

 

 

    未來,文思海輝金融將利用與各大銀行深入合作進行風險管理的機會,不斷總結經驗,提煉和完善現有的解決方案構建更加完善的風險指標體系,支持業務靈活分析完善挖掘模型算法,支持內部資本充足評估;完善特定的應用系統,支撐營銷、風控等閉環框架